Estratégia de opções como straddle e strangle

Strangle longo.

A estratégia.

Um estrangulamento longo lhe dá o direito de vender as ações ao preço de exercício A e o direito de comprar o estoque no preço de exercício B.

O objetivo é lucrar se o estoque fizer um movimento em qualquer direção. No entanto, comprar uma chamada e um aumento aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então, você precisará de um balanço de preços significativo apenas para se equilibrar.

A diferença entre um longo estrangulamento e uma longa distância é que você separa os preços de exercício das duas pernas do comércio. Isso reduz o custo líquido de executar esta estratégia, uma vez que as opções que você compra serão out-of-the-money. O tradeoff é, porque você está lidando com uma chamada fora do dinheiro e uma oferta fora do dinheiro, o estoque precisará se mover ainda mais significativamente antes de obter lucro.

Opções de Guy's Tips.

Muitos investidores que usam o strangle longo procurarão grandes eventos de notícias que possam fazer com que o estoque faça um movimento anormalmente grande. Por exemplo, eles considerarão executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que possa enviar o estoque em qualquer direção.

A menos que você fique certo de que o estoque vai fazer um movimento muito grande, você pode querer considerar executar um longo estrondo em vez de um estrangulamento longo. Embora um estrondo custe mais para correr, o estoque ganhou não tem que fazer um movimento tão grande para atingir seus pontos de equilíbrio.

Compre um preço de colocação, de exercício A Compre uma chamada, preço de exercício B Em geral, o preço das ações será entre as greves A e B.

NOTA: ambas as opções têm o mesmo mês de validade.

Quem deve executá-lo.

Veteranos temperados e superiores.

NOTA: Como a longa distância, isso parece uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para tirar proveito de um longo estrangulamento, você precisará de uma capacidade de previsão bastante avançada.

Quando executá-lo.

Você está antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza de qual direção irá.

Break-even at Expiration.

Existem dois pontos de equilíbrio:

Ataque A menos o débito líquido pago. Greve B mais o débito líquido pago.

The Sweet Spot.

O estoque dispara para a lua, ou vai direto pelo banheiro.

Lucro potencial máximo.

O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir.

Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado a atacar A menos o débito líquido pago.

Perda máxima potencial.

As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago.

Ally Invest Margin Requirement.

Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, portanto, ele está trabalhando duplamente contra você.

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Isso aumentará o valor de ambas as opções, e também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços. Doce.

Por outro lado, uma diminuição da volatilidade implícita será duplamente dolorosa porque funcionará contra as duas opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade.

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções.

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Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Short Strangle.

A estratégia.

Um estrangulamento curto lhe dá a obrigação de comprar o estoque no preço de exercício A e a obrigação de vender o estoque no preço de exercício B se as opções forem atribuídas. Você está prevendo que o preço das ações permanecerá em algum lugar entre a greve A e a greve B, e as opções que você vende expirarão sem valor.

Ao vender duas opções, você aumenta significativamente a renda que você conseguiu ao vender uma venda ou uma chamada sozinha. Mas isso vem a um custo. Você tem risco ilimitado no lado oposto e substancial risco de queda. Para evitar ser exposto a esse risco, você pode considerar usar um condador de ferro em vez disso.

Como a curta distância, os comerciantes avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de uma possível diminuição da volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita é anormalmente alta sem motivo aparente, a chamada e a colocação podem estar sobrevalorizadas. Após a venda, a idéia é aguardar a volatilidade para soltar e fechar a posição com lucro.

Opções de Dica do Guy.

Você pode querer considerar garantir que atacar A e atingir B ​​são um desvio padrão ou mais longe do preço das ações no início. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto mais fora do dinheiro os preços de exercício forem, menor será o crédito líquido recebido a partir dessa estratégia.

Vender um preço de venda e venda A Vender uma chamada, preço de exercício B Em geral, o preço das ações será entre as greves A e B.

NOTA: ambas as opções têm o mesmo mês de validade.

Quem deve executá-lo.

NOTA: Esta estratégia é apenas para os comerciantes mais avançados que gostam de viver perigosamente (e assistir suas contas constantemente).

Quando executá-lo.

Você está antecipando um movimento mínimo no estoque.

Break-even at Expiration.

Existem dois pontos de equilíbrio:

Ataque A menos o crédito líquido recebido. Greve B mais o crédito líquido recebido.

The Sweet Spot.

Você quer o estoque em ou entre as greves A e B no vencimento, então as opções expiram sem valor.

Lucro potencial máximo.

O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido.

Perda máxima potencial.

Se o estoque subir, suas perdas podem ser teoricamente ilimitadas.

Se o estoque cair, suas perdas podem ser substanciais, mas limitadas para atacar A menos o crédito líquido recebido.

Ally Invest Margin Requirement.

O requisito de margem é o requisito de chamada curta ou curto (o que for maior), além do prêmio recebido do outro lado.

NOTA: O crédito líquido recebido do estabelecimento do estrangulamento curto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Depois que esta posição for estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que dependendo de como o subjacente executa, um aumento (ou diminuição) na margem requerida é possível. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua melhor amiga. Funciona duplamente a seu favor, corroendo o preço das duas opções que você vendeu. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos caro comprá-lo de volta.

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Um aumento na volatilidade implícita é perigoso porque funciona duplamente contra você, aumentando o preço de ambas as opções que você vendeu. Isso significa que se você deseja fechar sua posição antes do vencimento, será mais caro comprar essas opções.

Um aumento na volatilidade implícita também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preços, enquanto você deseja que o preço das ações permaneça estável entre a greve A e a greve B.

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Use a Calculadora de Probabilidade para verificar se a chamada e colocá-la são aproximadamente um desvio padrão fora do dinheiro. Examine os Gráficos de Volatilidade do stock & rsquo; s. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente alta em comparação com a volatilidade histórica.

Don & rsquo; t tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Qual é a diferença entre um estrondo e um estrangulamento?

Straddles e strangles são estratégias de opções que permitem ao investidor ganhar em movimentos significativos, tanto para cima como para baixo, no preço de uma ação. Ambas as estratégias consistem na compra de um número igual de chamadas e opções de venda com a mesma data de validade; A única diferença é que o estrangulamento tem dois preços de ataque diferentes, enquanto o straddle tem um preço de ataque comum.

Por exemplo, digamos que você acredita que sua empresa de mineração de diamantes favorita lançará seus últimos resultados em três semanas, mas você não tem idéia se a notícia será boa ou ruim. Este seria um bom momento para entrar em um straddle, porque quando os resultados são lançados, o estoque provavelmente será mais acentuado maior ou menor.

Vamos assumir que o preço está atualmente em US $ 15 e estamos atualmente em 05 de abril. Suponha que o preço da opção de $ 15 para 05 de junho tenha um preço de $ 2. O preço da opção de venda de US $ 15 para 05 de junho tem um preço de US $ 1. Um straddle é alcançado comprando a chamada e a colocação para um total de $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300. O investidor nesta situação ganhará se o estoque se mover mais alto (por causa da opção de chamada longa) ou se o estoque diminui (por causa da opção de longo prazo). Os lucros serão realizados enquanto o preço do estoque se mover em mais de US $ 3 por ação em qualquer direção. Um estrangulamento é usado quando o investidor acredita que o estoque tem uma melhor chance de se mudar em uma determinada direção, mas ainda gostaria de ser protegido no caso de um movimento negativo.

Por exemplo, digamos que você acredita que os resultados da mineração serão positivos, o que significa que você precisa de menos proteção contra a desvantagem. Em vez de comprar a opção de venda com o preço de exercício de US $ 15, talvez você deva olhar para comprar a greve de US $ 12,50 que tem um preço de US $ 0,25. Nesse caso, comprar essa opção de venda diminuirá o custo da estratégia e também exigirá menos movimentos ascendentes para você se equilibrar. Usar a opção de venda neste estrangulamento ainda protegerá a extrema desvantagem, enquanto você colocará você, o investidor, em uma posição melhor para ganhar com um anúncio positivo.

Estrangular.

O que é um "Strangle"

A strangle é uma estratégia de opções onde o investidor ocupa um cargo em uma chamada e é colocado com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativos subjacentes. Essa estratégia de opção é rentável somente se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de como será esse movimento de preços.

ABANDO 'Strangle'

Diferença entre Strangle e Straddle.

Estrangulamentos longos e estradas longas são estratégias de opções semelhantes que permitem que os investidores ganhem com grandes movimentos de potencial para a parte de cima ou para baixo. No entanto, uma longa caminhada envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de pagamento no dinheiro. Um estrondo curto é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado de escrever a chamada de dinheiro e colocar opções. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um estrondo, pois os contratos são comprados fora do dinheiro.

Strangle Example.

Por exemplo, imagine um estoque atualmente comercializado em US $ 50 por ação. Para empregar a estratégia de estrangular a opção, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e uma colocada. Diga que a chamada é de US $ 55 e custa $ 300 ($ 3.00 por opção x 100 ações) e a colocação é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço do estoque permanecer entre US $ 45 e US $ 55 ao longo da vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço da ação começar a se mover para fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acabe em US $ 35. A opção de chamada expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o comerciante. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor da opção inicial de US $ 285). Portanto, o ganho total que o comerciante fez foi de US $ 415.

Opção Strangle (Long Strangle)

O estrangulamento longo, também conhecido como estrangulamento de compra ou simplesmente "estrangular", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de um pouco fora do dinheiro e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro de o mesmo estoque subjacente e data de validade.

O estrangulamento de opções longas é uma estratégia sem fins lucrativos de lucro e risco limitado que é tomada quando o operador de opções pensa que o estoque subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Os estrangulamentos longos são spreads de débito, uma vez que um débito líquido é tomado para entrar no comércio.

Potencial de lucro ilimitado.

Grandes ganhos para a estratégia de opções de estrangulamento longo são atingíveis quando o preço do estoque subjacente faz um movimento muito forte, tanto para cima como para baixo, no vencimento.

A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:

Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

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Como nós negociamos a Estratégia de opção Straddle.

Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangulamento.

Como as estradas fazem ou perdem dinheiro.

Uma estratégia de opção de longo alcance é vega positivo, gama positiva e comércio negativo. Ele funciona com base na premissa de que as opções de chamada e colocação têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada muda e o estoque é estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido à deterioração do tempo, e a perda acelerará à medida que nos aproximarmos da expiração. Para se arrumar para ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) deve acontecer:

1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).

2. A IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.

Enquanto uma perna das perdas entre estradas até seu limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente aumenta, resultando em um lucro geral. Quando as ações se movem, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção será perdida, de modo que o comércio geral ganhará dinheiro. Se isso acontecer, o comércio pode ser próximo antes do vencimento para obter lucro.

Em muitos casos, o aumento de IV também pode produzir ganhos agradáveis, uma vez que ambas as opções aumentarão em valor como resultado do aumento da IV.

Quando usar uma estratégia de opção straddle.

Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá de forma significativa, mas não tiver certeza de qual direção. Outro caso é se você acredita que IV das opções irá aumentar - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia no meu artigo buscando o Alpha Explotivando a Volatilidade Aumentada Associada ao Lucro. IV geralmente aumenta fortemente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar a teta negativa. Se o estoque se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida com lucro ou rolada para novas greves. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que utilizamos no nosso portfólio modelo SteadyOptions.

Muitos comerciantes gostam de comprar straddles antes dos ganhos e mantê-los através de ganhos esperando um grande movimento. Embora possa funcionar às vezes, pessoalmente, eu não gosto de segurar straddles através de ganhos. O motivo é que ao longo do tempo as opções tendem a superestimar o movimento potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte à divulgação dos ganhos. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo que o estoque tenha sofrido um movimento substancial.

Seleção de greves e expiração.

Gostaria de iniciar o comércio como o mais delta possível. Isso geralmente acontece quando as ações se aproximam da greve. Se o estoque começar a se mudar da greve, geralmente vou rolar o comércio para ficar neutro. Rolling simplesmente nos ajuda a permanecerem de frente para o delta. No caso de você não rolar e as ações continuam movendo-se na mesma direção, você pode realmente ter maiores ganhos. Mas se o estoque inverter, você estará em melhor posição se você rolar.

Eu costumo selecionar o prazo de validade pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir a teta negativa. Quanto mais tempo expira, mais conservador é o comércio. Ir com uma expiração mais próxima aumenta o risco (theta negativo) e a recompensa (gama positiva). Se você espera que o estoque se mova, ir com uma expiração mais próxima pode ser um melhor comércio. A gama positiva positiva significa maiores ganhos se o estoque se mover. Mas, se não, você precisará de um pico IV maior para compensar a teta negativa. Em um ambiente IV baixo, uma maior expiração tende a produzir melhores resultados.

Straddles pode ser um seguro de cisne preto barato.

Nós gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.

Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:

Cenário 1: O aumento IV não é suficiente para compensar a teta negativa eo estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda provavelmente será na faixa de 7 a 10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se mantidos de 2 a 5 dias.

Cenário 2: O aumento de IV aumenta a teta negativa e o estoque não se move. Neste caso, dependendo do tamanho do aumento de IV, os ganhos provavelmente estarão na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento IV será suficientemente dramático para produzir ganhos de 30-40%.

Cenário 3: o IV sobe seguido do movimento de estoque. É aqui que a estratégia realmente brilha. Poderia trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google moveu 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando VIX saltou de 20 para 45 em alguns dias, tive o DIS estrangular e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.

Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios SO em agosto de 2011:

Para ser claro, esses retornos podem provavelmente ocorrer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falham. Mas se você segurar algumas estradas ou estrangulamentos durante esses períodos, você ficará muito feliz por você.

Uma longa opção straddle pode ser uma boa estratégia sob certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de estoque ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro à medida que você se aproxima da expiração. Ele deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.

Se você quiser saber mais sobre a estratégia da opção straddle e outras estratégias de opções que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se para a nossa versão gratuita.

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